بررسی اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران
محل انتشار: مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره: 6، شماره: 22
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 53
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JAE-6-22_005
تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1402
چکیده مقاله:
در این تحقیق اثر نوسانات ناشی از نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر ارزش افزودهی بخش کشاورزی طی دورهی ۱۳۹۰-۱۳۵۷ مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا نوسانات ناشی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از روش GARCH محاسبه شده و سپس ماهیت متغیرهای توضیحی مدل پیشنهادی(پایا یا ناپایا بودن متغیرها) با استفاده از آزمونهای ریشه واحد تعیین شد. در آخر نیز با استفاده از مدل خود توضیح با وقفههای توزیعی گسترده[۱](ARDL)، تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزودهی بخش کشاورزی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که اثر نرخ ارز واقعی با وقفه بر نرخ ارز واقعی جاری، مثبت و در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار میباشد. همچنین متغیر با وقفهی ارزش افزوده و شاخص قیمت تولیدات کشاورزی اثر مثبت و معنیدار و متغیرهای نوسان نرخ ارز و وقفهی صادرات کشاورزی اثر منفی و معکوس بر ارزش افزودهی بخش کشاورزی دارند. متغیر موهومی جنگ تحمیلی نیز بر متغیر وابسته بیاثر می باشد. افزون بر این نتایج نشان داد که متغیرهای الگوی ارائه شده ۳۶% انحرافات ارزش افزوده از مسیر تعادلی آن را تصحیح میکنند. بازگشت به شرایط تعادل نیز در یک دورهی کوتاه مدت سه ساله و نسبتا با سرعت صورت می گیرد. در پایان نیز پیشنهاد شد که نظام ارزی مناسبی توام با سیاست های کلان اقتصادی در بخش کشاورزی و در جهت اصلاح انحرافات نرخ واقعی ارز بهکار گرفته شود. طبقهبندیJEL:C۲۲، D۵۱، D۸۱، Q۱۴ ۱- Auto-Regressive Distributed Lag Model
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ابوذر پرهیزکاری
محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
محمود صبوحی
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهرزاد مستشاری محصص
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
مهرنوش میرزایی
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین.